독일 은행들, 스트레스 테스트 합격(1면)

독일 은행들이 스트레스 테스트에 합격했다고 독일 연방은행과 금융감독위원회 BaFin이 발표하였다. 이번 테스트의 대상이었던 독일의 13개 은행들 중 헤센-튀링엔 주(州)은행(Helaba)을 제외한 12개 은행들이 모두 스트레스 테스트에 합격했는데, 헤센-튀링엔 주(州)은행의 경우에는 유럽연합 은행감독위원회 EBA의 테스트 기준에 대하여 이의를 제기하여 자기 은행에 대한 정보들을 독자적으로 스스로 공개하였는데, EBA의 테스트 기준에 따르면 헤센-튀링엔 주(州)은행은 테스트에 합격하기 어려울 것으로 보인다. 참고로 독일 은행들 중 가장 좋은 성적으로 테스트에 합격한 은행은 베를른 주(州)은행이었다.

한편 이번 은행 스트레스 테스트는 유럽연합 내의 총 90개 은행들을 대상으로 하였는데, 이 중 8개 은행이 불합격하였다. 5개의 은행이 스페인에 위치한 은행이었으며, 2개는 그리스, 하나는 오스트리아에 소재한 은행이었다. 이들 은행들은 급격한 경기침체상황을 시뮬레이션한 결과 자기자본비율 5% 이상을 유지하기 위한 자기자본이 부족한 것으로 조사되었다. 그 밖에도 16개의 은행들은 겨우 이 기준을 충족시켰다고 한다.

테스트에 불합격한 8개의 은행들은 그리스의 ATE Bank(자기자본비율 -0.8%), 스페인의 Caja de Ahorros del Mediterranéo(3.0%), 스페인의 Banco Pastor(3.3%), 스페인의 Goupo Caja3(4.0%), 오스트리아의 Österreichische Volksbanken(4.5%), 스페인의 Caixa d'Estalvis Unio des Caixes de Manlleu, Sabadell i Terrassa(4.5%), 스페인의 Caixa d'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa(4.8%), 그리스의 EFG Eurobank Ergasias(4.9%) 등이었다.

이번 스트레스 테스트는 2개의 시뮬레이션 상황에 기초하여 진행되었는데, 첫 번째 시뮬레이션 상황은 기본상황으로서 유럽연합 위원회의 경제성장 전망에 기초하여 2011년의 국내총생산이 1.5% 증가, 2012년의 국내총생산이 1.8% 증가하는 상황에서 은행의 자기자본비율 유지능력이 테스트되었다. 두 번째 시뮬레이션 상황은 경제위기상황으로서 17개의 유로화 사용국가들의 경제성장율이 2011년에 마이너스 0.5%, 2012년에 마이너스 0.2%인 상황에서 은행의 자기자본비율 유지능력이 테스트되었다. 위기상황에서는 또한 은행의 주식가격이 15% 이상 하락하고 부동산 시장이 침체되며 실업률이 10.3%까지 치솟는 상황이 전제조건으로 가정되었다. 이러한 위기상황에서 자기자본비율을 5% 이상으로 유지할 수 있는 은행들만이 위기상황을 극복할 수 있는 은행으로서 간주되었다.

한편 연방재무부 장관인 볼프강 쇼이블레(Wolfgang Schäuble)는 금융시장의 최근 상황은 “유럽연합 내 은행들의 내구성에 대한 신뢰가 얼마나 중요한 것인지를 보여주는 것”이라고 말하면서 유럽연합 은행감독위원회의 스트레스 테스트 시행을 찬성하였다. 또한 독일 연방은행의 부은행장인 자비네 라우텐슐레거(Sabine Lautenschläger)는 이번 스트레스 테스트의 대상이 된 독일 은행들의 테스트 결과에 만족감을 표시하였다. 부은행장은 헤센-튀링엔 주(州)은행 역시 자신의 평가에 따르면 자기자본비율이 충분한 상황이라고 강조하였다.

한편 유럽연합은 이번 테스트에 불합격한 은행들에게 자기자본비율을 높이기 위한 조치들을 취할 것을 경고하게 된다.

참고로 유럽연합 은행감독위원회는 전세계적인 금융위기에 대한 대응책으로서 지난 2010년 11월에 설립되었으며 2011년 1월 1일자로 공식적으로 활동을 시작하였다. 이 위원회는 금융위기의 발생을 막는 것을 목표로 하여 설립되었으며 발생가능한 문제들을 가능한 한 이른 시점에 발견하기 위해 유럽연합 내 은행들에 대한 스트레스 테스트를 시행하였다. 이 위원회는 작년에 최초로 유럽연합 내 은행들을 대상으로 한 스트레스 테스트를 시행한 바 있었다. 당시에는 총 91개의 은행들을 대상으로 하였는데 7개의 은행들이 불합격한 바 있었으며, 금융위기로 인해 최근 국유화된 독일의 부동산투자은행 Hypo Real Estate도 그 중 하나였다.

(사진 - dpa 전제)